Operando no caos com Bill Williams

 O software MetaTrader 5 dispõe gratuitamente de muitos indicadores. Embora os conheça há muito tempo, só recentemente tive o interesse de saber mais a respeito daqueles que tem o rótulo de Bill M. Williams. 

Esse texto abordará algumas características do sistema que pode ser apelidado de Chaos Trading, o sistema de operações financeiras desenvolvido pelo trader norte americano Bill M. Williams.

O papo é reto.

Sendo bem sincero com o leitor, deve haver uma boa razão para que Bill denomine seu sistema de Chaos Trading, mas eu não quis saber a respeito. Eu me dediquei apenas a entender como os indicadores funcionam. Li do terceiro capítulo dos seus livros em diante. 

Parece muito irônico que, para lidar com o que ele chama de caos, sua abordagem não seja nada caótica. Muito pelo contrário! Bill é extremamente metódico. O método e a ordem se opõem ao caos. 

Ao me deparar com o funcionamento dos indicadores, eu descobri um sistema completo de trading, completamente funcional e tão prático que eu nem precisei ler os fundamentos filosóficos para entendê-lo.

O que seria um sistema completo de trading? 

• Ele se preocupa com a mentalidade do trader (aquela palavra que eu odeio por despertar lembranças amargas e que os traders brasileiros adoram repetir, mindset). Mas eu confesso que pulei os capítulos que falam disso. 
• Ele tem critérios objetivos não apenas de entrada na operação, mas também de saída e de adição de mais ativos à posição. Realmente, isso me impressionou. Não é qualquer sistema que vai te dar critérios objetivos pra sair de uma operação, tampouco de adicionar mais contratos/ações à sua posição já aberta. Bill o faz.

Se o sistema que você segue não tem todos os elementos acima definidos claramente, me desculpe, mas ele não é completo. 

É claro que eu não vou descrever o sistema inteiro de Bill numa única página, mas coloco aqui um resumo que pode suscitar a curiosidade de traders iniciantes e que necessitem de um sistema objetivo o bastante para ser executado de maneira robótica - quanto menos emoções envolvidas no trade, melhor para o trader. 

Pode ser que você precise de algo que vai te deixar mais relaxado, sem ter que tomar tantas decisões em cima da hora. Se você precisa disso, esse sistema é o ideal. 

Eu vou fornecer um diagrama de fluxo das operações de compra e de venda propostas na segunda edição do livro Chaos Trading (CT). Para que você entenda o que está nesses dois diagramas, vai precisar ler o livro - e não se assuste com isso, porque eu consegui ler a maioria dos capítulos numa noite. O texto é rápido e bem escrito, totalmente o oposto dos livros de Al Brooks. 

Três critérios de entrada.

O sistema de Bill M. Williams se apoia em três indicadores que fornecem critérios de entrada na operação:

1. O Alligator (jacaré em inglês): um conjunto de três médias móveis suavizadas e avançadas, plotadas acima do preço. 
2. Awesome Oscillator (Oscilador Incrível): um oscilador parecido com MACD, mas que visa detectar momentum (aceleração) do preço.
3. Fractal: O fractal de alta nada mais é que um candle que tem a máxima maior que as máximas dos dois candles anteriores e dos dois posteriores; e o fractal de venda tem a mínima menor do que as mínimas dos dois candles anteriores e dos dois posteriores. 

Como disse no começo do artigo, o MetaTrader5 plota todos esses indicadores gratuitamente. Abaixo, mostro o que seria uma tela do MT5 com um template para o Chaos Trading:

Uma coisa que fica clara na edição mais recente do CT é que devemos escolher um dos três indicadores como critério de entrada na operação, deixando os restantes como critérios para adicionar mais posições. 

Idealmente, o melhor critério de entrada seria por uma barra divergente e longe do Jacaré (leia o livro que você vai entender!). Mas pode acontecer de não haver esse critério, enquanto um dos dois restantes esteja disponível. Nesse caso, é óbvio que se pode entrar pelos critérios 2 ou 3, embora, pela ordem apresentada pelo autor, eles sejam mais fracos.

Trades contra a tendência?!

O autor recomenda o que parece uma operação contra a tendência - muito embora isso mereça um esclarecimento. Na verdade, o correto seria dizer que as operações seriam "contra o final de uma tendência".

As operações sugeridas por Bill seriam feitas ao final de uma tendência, de modo a aproveitar a próxima tendência desde o seu início. 

Na verdade, nunca a máxima "compre na baixa, venda na alta"foi tão seguida à risca. 

Esse sistema surgiu diante de um questionamento:

Como se aproveitar das maiores oscilações de preço do mercado desde o início?

O mercado fica em range (lateralizações) 80% do tempo, e em tendência apenas 20%. Quando o range é largo, é até fácil comprar na baixa e vender na alta, mas os ranges estreitos são verdadeiros cemitérios de traders inexperientes. Agora, se o trader novato tem um indicador chamado "Jacaré" com critérios super objetivos para não operar essas lateralizações perigosas, ele vai economizar MUITO dinheiro simplesmente não operando!

Conclusões.

Essa postagem não traz recomendações de um sistema de trading infalível. Na verdade, eu só estou compartilhando isso porque defendo a mesma crença de Mark Douglas: de que a maioria dos sistemas de trading consolidados no mercado por anos realmente podem trazer lucro consistente aos seus operadores, desde que o trader tenha a mentalidade e o gerenciamento de risco corretos.

Portanto, a busca do sistema ideal é aquele que mais se adeque às suas necessidades. Considero o Chaos Trading um sistema que não desampara o trader novato em nenhum momento do mercado (ao contrário de muito sistema ensinado por dono de cursinho brasileiro por aí). 

Como prometido, aqui estão os fluxogramas de compra:

Bem como o de venda:

Você só vai entender os detalhes se ler a 2ª edição do livro Chaos Trading. Ou encontrar algum resumo bom pela internet.